Statistica si analiza economico-financiara

Prefaţă

CAPITOLUL 1 Noţiuni introductive de statistică…………………………...…………………………………………………...

9

1.1

Concepte de bază ale statisticii…………………………………….……………………………………………………...

9

1.2

Gruparea statistică……………………………………………………………..……………………………………….....

10

1.3

Serii statistice…………………………………………………………………….……………………………………......

26

1.4

Vizualizarea datelor cu ajutorul tabelelor şi reprezentărilor grafice………… …………………………………......

29

CAPITOLUL 2 Indicatorul-instrument al statisticii şi analizei economico-financiare……………………………..................

34

2.1

Definirea şi clasificarea indicatorilor………………………………………….…………………………………………..

34

2.2

Indicatorii absoluţi………………………………………………………………….……………………………………..

35

2.3

Mărimile relative…………………………………………………… ...………………………………………… ……....

39

2.4

Indicii statistici…………………………………………………………….……………………………………..……......

47

2.4.1

Definirea şi clasificarea indicilor………………………………………….……………………………………..……......

47

2.4.2

Sisteme de ponderare utilizate la construirea indicilor sintetici………………………………………………………......

50

2.4.3

Analiza factorială. Procedee de descompunere în factori a dinamicii unui fenomen complex………………….……......

52

2.5

Alte categorii de indicatori statistici relativi………………………………………………………………….….……......

67

2.6

Rata - indicator de bază al analizei economico-financiare………………………………………………………………..

72

CAPITOLUL 3 Indicatorii tendinţei centrale ………………………………………………………………...………………….

77

3.1

Mărimile medii…………………………………………………………………………………………………..……......

77

3.2

Indicatorii medii de poziţie…………………………………………………………………................................………..

79

CAPITOLUL 4 Indicatorii de variaţie şi asimetrie………………………………………………………………………………

98

4.1

Indicatorii variaţiei……………………………………………………………………………………….…………….....

98

4.2

Analiza asimetriei seriilor de distribuţie cu frecvenţe…………………………………………………………...……….

113

CAPITOLUL 5 Variabile aleatoare şi repartiţii………………………………………………………………………………….

120

5.1

Variabile aleatoare şi repartiţii…………………………………………………………………………….……..………..

127

5.2

Variabile aleatoare discrete. Repartiţia aleatoare Bernoulli……………………………………..……………………......

133

5.3

Repartiţia aleatoare binomială…………………………………………………………………………………........…….

133

5.4

Repartiţia Poisson (legea evenimentelor rare) ……………………………………………….…………………......…….

136

5.5

Variabile aleatoare continue. Repartiţia normală…………………………………………………...........................…….

139

5.6

Repartiţia Student……………………………………………………………………………………………….......…….

154

5.7

Repartiţia F (Behrens - Fisher – Snedecor) sau distribuţia raportului a două dispersii ……………….……............…….

156

5.8

Repartiţia χ² - hi pătrat (Helmert – Pearson)……………………………………………………….……………. .....…...

159

CAPITOLUL 6 Cercetarea prin sondaj ………………………………………………………………….……………………...

161

6.1

Noţiuni introductive despre sondajul statistic………………………………………………………….....................…….

161

6.2

Erori de sondaj (de reprezentativitate)………………………………………………………………..…………. .....……

162

6.3

Precizia estimaţiei. Eroarea limită a mediei …………………………………………………………..………….....……

175

6.4

Determinarea volumului eşantionului……………………………………………………….....................................…….

182

CAPITOLUL 7 Verificarea ipotezelor statistice………………………………………………………………………………….

193

7.1

Testul „z” pentru compararea mediei unei colectivităţii cu o valoare dată …………………………………….......…….

194

7.2

Compararea mediilor a două eşantioane ……………………………………………………………………….......……..

197

7.3

Testul Student (t) pentru compararea mediei unei colectivităţii cu o valoare dată………………….…………........……

200

7.4

Testul Student (t) pentru compararea mediei a două eşantioane………………………………………………........…….

201

7.5

Testul F. Compararea dispersiilor (varianţelor) pentru două eşantioane………………………………….…….......…….

203

CAPITOLUL 8 Analiza legăturilor dintre fenomenele economico-sociale…………………………………………..................

206

8.1

Clasificarea legăturilor statistice………………………………………………………………….…………….......……..

207

8.2

Metode utilizate în evidenţierea legăturilor……………………………………………………………………........…….

209

8.3

Modelul liniar simplu de regresie……………………………………………………………………………….......…….

211

8.4

Modele neliniare sau regresia simplă neliniară…………………………………………………….……………......……

222

8.4.1.

Modelul de regresie parabolic………………………………………………………………………………….........……

222

8.4.2.

Modelul de regresie exponenţial……………………………………..………………………………………….......…….

223

8.4.3.

Modelul de regresie hiperbolic……………………………………………..…………………………………….....…….

223

8.5

Modelul regresiei multiple……………………………………………………………….……………………….....…….

224

8.5.1.

Regresia multiplă liniară………………………………………………………………………………………….....…….

224

8.5.2.

Regresia multiplă neliniară……………………………………………………………………………………….....…….

229

8.6.

Măsurarea intensităţii legăturilor………………………………………………………………………………........…….

233

8.6.1.

Covariaţia……………………………………………………………………………….……………………….......…….

234

8.6.2.

Coeficientul de corelaţie liniară simplă…………………………………………………………………………......…….

234

8.6.3.

Coeficientul de corelaţie liniară multiplă……………………………………………………….……………….......……

237

8.6.4.

Raportul de corelaţie……………………………………………………………………………….……………......…….

238

8.6.5.

Coeficienţii de asociere………………………………………………………………………….………………......…….

243

8.6.6.

Coeficienţii de corelaţie a rangurilor……………………………………………………………………………......…….

244

CAPITOLUL 9 Modelarea statistică a seriilor cronologice…………………………………………….……………………….

252

9.1

Serii cronologice. Componentele seriilor cronologice………………………………………………………….......…….

252

9.2

Metodele de determinare a trendului (estimarea tendinţei centrale de evoluţie a fenomenului)………...……… .....……

254

9.3

Criterii pentru selectarea celei mai potrivite funcţii în exprimarea tendinţei generale………………….………......…….

275

9.4

Analiza sezonalităţii…………………………………………………………………………………………….......……..

281

CAPITOLUL 10 Prognoza fenomenelor economice…………………………………………………………………..................

301

10.1

Concept, metode de prognoză utilizate în economie……………………………………………………………......…….

301

10.2

Metode de prognoză bazate pe serii cronologice ………………………………………………………………......……..

302

10.2.1

Metoda mediei aritmetice……………………………………………………………………………………….......…….

303

10.2.2

Metoda de prognoză bazată pe modificarea medie (sporul mediu)…………………… ……………….……........……...

306

10.2.3

Metoda de prognoză bazată pe indicele mediu………………………………………………………………….......…….

308

10.3

Metode analitice bazate pe funcţii matematice…………………………………….……………………………......…….

311

10.4

Previziuni bazate pe relaţii cauzale (modele econometrice)…………………………… ………………………......…….

325

10.4.1

Previziunea prin regresia simplă……………………………………………………………………….…….......…….....

326

10.4.2

Previziunea pe baza regresiei multiple…………………………………………………………………………..……......

337

10.5

Metodele de prognoză autoregresive (AR. MA. ARMA.ARIMA…………………………………………........……......

349

BIBLIOGRAFIE…………………………………………………………………………………………………...……...................

357

ANEXE………………………………………………………………………………………….........................................................

361